全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
3191 2
2005-11-28

请教高人:给定一序列,如何检验此数列是否服从随机游走,如符合,如何进行参数估计,谢谢

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2005-11-29 10:21:00
看Adrew Lo 1988年的文章,或者那本econometrics of financial market的书。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2005-11-29 12:53:00

时序分析中,确定模型的标准就是是否剔出所有的信息。

就是残差序列是白噪声,检验方法不一,时序的教材中有介绍的。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群