请问单位根过程和随机游走过程的区别是什么 - 经管之家

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请问单位根过程和随机游走过程的区别是什么

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收藏 2011-05-06

一些论文上表示随机游走过程对误差项的假设过于苛刻，而单位跟过程则宽松一些，因而可以用单位根过程检验序列是否符合鞅过程。具体来说随机游走过程和单位根过程的区别变现在哪儿呢？

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2011-5-7 21:07:07

简单说，随机游走的误差项为白噪声序列，单位根的误差项为一般的稳定过程，比前者更为宽松。

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2011-5-13 17:21:09

具体来讲区别就在于不同时期的误差项之间是否存在自相关是吧？

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2014-10-21 14:58:57

随机游走过程是单位根过程的一个特例而已

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