请问单位根过程和随机游走过程的区别是什么

wxtjcd

10329

收藏 2011-05-06

一些论文上表示随机游走过程对误差项的假设过于苛刻，而单位跟过程则宽松一些，因而可以用单位根过程检验序列是否符合鞅过程。具体来说随机游走过程和单位根过程的区别变现在哪儿呢？

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peyzf

2011-5-8 00:05:51

the former is a special case of the latter?

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peyzf

2011-5-8 00:06:13

the same question.

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1050500042

2011-5-8 18:51:52

趋势项平稳与漂移项单位根过程的比较研究
中文摘要：为了较好地区别单位根过程和平稳过程，该文对带漂移项的单位根过程和趋势项的平稳过程这两个数据生成过程进行分析，结合蒙特卡罗模拟，通过分析方法和参数等方面的阐述，得出参数的收敛速度和分布等方面的区别，从而更好地加强对这两个过程的理解，并为单位根检验给出了参考。

你可以看看这篇文章

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wxtjcd

2011-5-13 17:19:41

多谢多谢！

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