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2017-07-11
能否比较svar模型与var模型的优劣?
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2017-7-12 08:45:51
1、参考高铁梅教材第二版,270页
2、VAR模型并没有给出变童之间当期相关关系的确切形式,即在模型的右端不含内生变址的当期值,而这业当期相关关系隐藏在误差项的相关结构之中,是无法解释的,所以称为VAR模型的简化形式,模型中的误差项是不可观测的,通常被称为新息向量。有时也称异常向量,可以被看作是不可解释的随机扰动。结构VAR模型SVAR,实际是指VAR模型的结构式,即在模型中包含变量之间的当期关系。
3、楼主如有需要,我这里有高铁梅教材的PDF版。
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2017-7-12 09:05:36
201411001038 发表于 2017-7-12 08:45
1、参考高铁梅教材第二版,270页
2、VAR模型并没有给出变童之间当期相关关系的确切形式,即在模型的右端不 ...
需要,可否给发一份?
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2017-7-12 09:43:41
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201411001038 发表于 2017-7-12 09:43
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楼主您好,可否加坛友,要一份高铁梅的VAR教材,谢谢~~
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2021-6-10 02:06:51
201411001038 发表于 2017-7-12 08:45
1、参考高铁梅教材第二版,270页
2、VAR模型并没有给出变童之间当期相关关系的确切形式,即在模型的右端不 ...
麻烦朋友方便的话也给我发一份PDF板教材可以么,刚刚入门学习,我的邮箱是zah2859@163.com
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