VaR与ES的区别

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收藏 2017-07-14

新人报道并请各位前辈指教

ES的定义是什么？文献说是预期不足，是超越VaR的风险值。那么ES测量的到底是超越VaR的那一小部分还是包括了 VaR外加超越 VaR的那部分呢？？？

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2017-7-17 16:54:40

Example:
P/L: 10,9,7,7,5,4,2
Now: VAR=5
therefore, ES=(10+9+7+7)/4 or (10+9+7+7+5)/5

你的疑虑，学术界、业界都没有定论，从两者的定义看都不对，但是现在大家认为都对！

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2017-7-24 13:40:06

谢谢，知悉

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2017-12-18 18:33:03

zhuosn 发表于 2017-12-18 15:12
VaR与ES https://s.pinggu.org/search.php?mod=forum&searchid=10771&orderby=lastpost&ascdesc=desc&s ...

谢谢您

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