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2017-07-19
原序列不平稳,但是一阶单整
JJ协整测试原序列有协整关系
用原序列进行VAR模型,结果测试VAR有根大于1不平稳,无法进行脉冲和方差分解
但是用一阶序列进行VAR模型,结果测试VAR根都小于1,平稳
怎么办?
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2017-7-19 23:00:16
共整合是共整合,VAR是VAR。VAR要求序列必需平穩,故在進行VAR前,把您的序列處理成平穩序列。
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2017-7-20 16:51:21
cheng334 发表于 2017-7-19 23:00
共整合是共整合,VAR是VAR。VAR要求序列必需平穩,故在進行VAR前,把您的序列處理成平穩序列。
共整合是什么?所以应该用一阶序列做VAR吗?
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2017-7-22 15:47:14
應該就是您所說的協整測試吧,我們用的翻譯名稱有些差異。另外,不是用一階序列做VAR,而是必須是平穩序列才能執行VAR分析,除非您的目的是做 VECM , 否則,VAR分析所有的變量都必須是平穩序列。
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