建立VAR模型时，原序列不平稳但协整，用原序列建立的VAR不平稳怎么办？

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收藏 2017-07-19

原序列不平稳，但是一阶单整
JJ协整测试原序列有协整关系
用原序列进行VAR模型，结果测试VAR有根大于1不平稳，无法进行脉冲和方差分解
但是用一阶序列进行VAR模型，结果测试VAR根都小于1，平稳
怎么办？

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2017-7-19 23:00:16

共整合是共整合,VAR是VAR。VAR要求序列必需平穩，故在進行VAR前,把您的序列處理成平穩序列。

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2017-7-20 16:51:21

cheng334 发表于 2017-7-19 23:00
共整合是共整合,VAR是VAR。VAR要求序列必需平穩，故在進行VAR前,把您的序列處理成平穩序列。

共整合是什么？所以应该用一阶序列做VAR吗？

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2017-7-22 15:47:14

應該就是您所說的協整測試吧，我們用的翻譯名稱有些差異。另外，不是用一階序列做VAR，而是必須是平穩序列才能執行VAR分析，除非您的目的是做 VECM , 否則,VAR分析所有的變量都必須是平穩序列。

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