请教高手：序列不平稳但协整的变量可以用VAR模型估计吗 - 经管之家

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请教高手：序列不平稳但协整的变量可以用VAR模型估计吗

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收藏 2009-12-30

序列不平稳但协整的变量可以用VAR模型估计吗,
注意不是用VEC模型估计，是说能否用VAR模型估计

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2009-12-30 19:57:53

做VAR不要求序列平稳或协整，但在做了VAR后需要进行稳定性检验，看所有的根是否都在单位圆之内，若是，则平稳；否则，不平稳

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2009-12-30 23:10:06

印象中是不行的，要差分之后做

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2009-12-31 04:44:05

序列不平稳但协整的变量可以用VAR模型估计

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2009-12-31 11:01:55

这点学术界有争论

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2009-12-31 21:26:29

经济序列不平稳是不能做VAR模型的，因为这种情况下，多数的估计结果是不稳定的，解落在单位圆之外。

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