不要刷点击率。

这是已知的，用该股收益减去无风险利率

不是用现成的，而是计算

单指数市场模型中的市场收益率取决于研究的样本，以及研究的目的。一般来说我们现行的功课都仅仅是研究股票市场，一次都是选用上证或者上证及深证加权。
如果要拓展研究的广度和深度的话，这一市场指数可能还要增加其他的指数信息，如债市、货币市场等等。
如果您是想用简单的市场指数（上证指数）收益率的话，应该不难查找，其收益率是通过指数值求得，不过问题的难点也出现这里。单纯使用的对数形式收益率没有考虑复权后的收益率，也就是这种简单的算法只是获得了除权后收益率，所以不是很精准。
一般的金融数据库中会有算好的复权收益率，而且在相对权威的数据库中还会有针对每只股票的beta和alpha值。
如Wind、Resset、Csmar（国内）...
雅虎、华尔街这种门户网站上也有。
当然专业的金融数据库，如Bloomberg、Reuters、CRSP等更是全面。

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