1. 策略原理：
    股票：SHSE.600009；
    时间：2016/1/1--2017/1/1分频数据；
    10周期均线与20日均线的双均线策略；
    无持仓时直接按照股票池等权买入；
    有持仓时，不在股票池中的股票卖出。

2. 代码解读：
3. Python相关函数
    3.1 Python标准函数：

功能	函数原型	参数		返回值
		参数名	含义
reverse	用于反向列表中元素	list.reverse()			该方法没有返回值，但是会对列表的元素进行反向排序。
extend	该方法没有返回值，但是会对列表的元素进行反向排序。	list.extend(seq)	seq	元素列表。	该方法没有返回值，但会在已存在的列表中添加新的列表内容。
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

3.2 掘金接口函数：

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
get_last_n_bars	提取单个代码的最新n条Bar数据,策略类和行情服务类都提供该接口。	get_last_n_bars(symbol, bar_type, n, end_time='')	symbol	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000	Bar列表
			bar_type	int	bar周期，以秒为单位，比如60即1分钟bar
			n	int	提取的数据条数
			end_time	string	指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00
get_positions	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码	Position对象，持仓信息
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量

4. 金融术语：
双均线策略：指的是运用两条不同周期的移动平均线，即短周期移动平均线和长周期移动平均线的相对大小，研判买进与卖出时机的策略。当短周期的均线从长期均线的下方，向上穿越至长周期的均线，所形成的交点，称为金叉。当短周期的均线从长期均线的上方，向下穿越至长周期的均线，所形成的交点，称为死叉。当出现金叉点时，市场属于多头市场；当出现死叉点时，市场属于空头市场。