1. 策略原理：
    始终买入沪深300中市值最小的5只
    先订阅000300分钟行情（也可订阅其他symbol，只是用来作行情触发）
    第一个bar行情到来时在md_init中选股
    选出股票池与持仓作对比
    无持仓时直接按照股票池等权买入
    有持仓时，不在股票池中的股票卖出
    在成交回报on_order_filled中判断是否都已卖出，卖出仓位都成交以后再买入。



2. 代码解读：
    2.1 Alpha.py
  2.2 small_market_value.py
3. Python相关函数
    3.1 Python标准函数：

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
join	连接字符串数组。将字符串、元组、列表中的元素以指定的字符(分隔符)连接生成一个新的字符串	'sep'.join(seq)	sep	分隔符。可以为空	返回一个以分隔符sep连接各个元素后生成的字符串
			seq	要连接的元素序列、字符串、元组、字典
sorted	排序	sorted(iterable, cmp=None, key=None, reverse=False)	iterable	iteralbe指的是能够一次返回它的一个成员的对象。iterable主要包括3类： 第一类是所有的序列类型，比如list(列表)、str(字符串)、tuple(元组)。 第二类是一些非序列类型，比如dict(字典)、file(文件)。 第三类是你定义的任何包含__iter__()或__getitem__()方法的类的对象。
			cmp	cmp： 指定一个定制的比较函数，这个函数接收两个参数（iterable的元素），如果第一个参数小于第二个参数，返回一个负数；如果第一个参数等于第二个参数，返回零；如果第一个参数大于第二个参数，返回一个正数。默认值为None。
			key	key：指定一个接收一个参数的函数，这个函数用于从每个元素中提取一个用于比较的关键字。默认值为None。
			reverse	reverse：是一个布尔值。如果设置为True，列表元素将被降序排列，默认为升序排列。 通常来说，key和reverse比一个等价的cmp函数处理速度要快。这是因为对于每个列表元素，cmp都会被调用多次，而key和reverse只被调用一次。

3.2 掘金接口函数：
[tr][/tr]

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
get_instruments	提取交易代码。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_instruments(exchange, sec_type, is_active)	exchange	string	交易所代码	Instrument对象列表
							sec_type	int	代码类型：1.股票，2.基金，3.指数，4.期货，5.ETF
			is_active	int	当天是否交易：1.是，0.否
			get_constituents	提取指数的成分股代码。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_constituents(index_symbol)		index_symbol	string	指数代码	constituent对象列表
get_last_market_index	按时间周期提MarketIndex,按时间升序排列。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_last_market_index(symbol_list)	symbol_list	string	多个品种代码列表，如SHSE.600000,SZSE.000001	MarketIndex对象列表
get_last_dailybars	提取最新1条DailyBar数据，支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_last_dailybars(symbol_list)	symbol	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000，同时支持多只代码	DailyBar列表
get_positions	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码	Position对象，持仓信息
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向
get_cash	查询当前策略的资金信息，策略类和交易服务类都提供该接口。	get_cash()	无			Cash对象，当前策略的资金信息
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量

4. 金融术语：
阿尔法策略：投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β风险）和非系统性风险（即阿尔法或Alpha、α风险），通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合，即为阿尔法策略。从广义上讲，获取阿尔法收益的投资策略有很多种，其中既包括传统的基本面分析选股策略、估值策略、固定收益策略等等，也包括利用衍生工具对冲掉贝塔风险、获取阿尔法收益的可转移阿尔法策略。后者在国内通常被称为阿尔法对冲策略，并在近年A股市场上得到广泛应用。本策略只是展示了选股策略，并没有将贝塔风险对冲。