朱剑涛_因子选股系列研究1-22.zip

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本附件包括：

• 11_东方证券－《因子选股系列研究之十一》：资金规模对策略收益的影响－160826.pdf
• 12_线性高效简化版冲击成本模型——因子选股系列研究之十二.pdf
• 13_Alpha预测——因子选股系列研究之十三.pdf
• 14_非流动性的度量及其横截面溢价——因子选股系列研究之十四.pdf
• 15_东方机器选股模型_Ver_1.0——因子选股系列研究之十五.pdf
• 16_非对称价格冲击带来的超额收益——因子选股系列研究之十六.pdf
• 17_A股市场风险分析——《因子选股系列研究之十七》.pdf
• 18_金融工程研究在Alpha衰退之前——因子选股系列研究之十八.pdf
• 19_《因子选股系列研究之十九》：动态情景Alpha模型再思考.pdf
• 1_多因子模型的基石－－单因子有效性检验.pdf
• 20_《因子选股系列研究之二十》：技术类新Alpha因子的批量测试.pdf
• 21_东方证券-因子选股系列研究之二十一：组合优化是与非-170306.pdf
• 22_东方证券-因子选股系列研究之二十二：中美市场因子选股效果对比分析-170306.pdf
• 2_低特质波动，高超额收益_因子选股系列研究之二.pdf
• 3_投机、交易行为与股票收益（上）——因子选股系列研究之三.pdf
• 4_基于交易热度的指数增强——因子选股系列研究之四.pdf
• 5_剔除行业、风格因素后的大类因子检验——因子选股系列研究之五.pdf
• 6_用组合优化构建更精确多样的投资组合——因子选股系列研究之六.pdf
• 7_投机、交易行为与股票收益（下）——因子选股系列研究之七.pdf
• 8_因子选股系列研究之八：动态情景多因子Alpha模型.pdf
• 9_日内残差高阶矩与股票收益——东方金工因子选股系列研究之九.pdf