求助Markov Regime Switching models的R-square手动计算

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收藏 2017-07-29

抱着试一试的心态来问问坛子里的大神：
我在使用Marcelo Perlin的Matlab Package跑MS regression的时候，输出的结果里面是没有拟合优度这一项的，看Perlin在问答里说，一些检验的统计量需要自行计算，但是作为新手的我不太懂如何计算MS regression的拟合优度（R-Square）以及Adjusted-R-Square，所以想问问大家都是怎么算出来的？希望大神们赐教，感谢！

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deem

2017-7-29 19:44:32

Markov Regime Switching models应该是没有R^2这个统计量的，事实上对于非线形模型，就没有R^2。probit和logit模型也只是pseudo R^2。如果是做论文，还是应该参考文献，比如Ang and Bekaert (2002) https://www0.gsb.columbia.edu/my ... files/1971/1137.pdf

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一路风景_

2017-7-29 22:39:32

deem 发表于 2017-7-29 19:44
Markov Regime Switching models应该是没有R^2这个统计量的，事实上对于非线形模型，就没有R^2。probit和lo ...

就是我在看一篇近期working paper的时候，发现它确实是算出来了MS regressiong的Adjusted-R-Square，所以来坛子里问一问~
感谢老师的指点~RFS的文献哇，很经典，我下来再仔细读一下，谢谢您！

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