1.1 Diffusions & Diffusion Models                                 
1.2 Ito's Lemma                                                   
1.3 Q&A with Aaron & Kaylea Ito's Lemma & Stochastic Calculus      
1.4 Q&A with Aaron Variances                                       
1.5 Solving Stochastic Differential Equations                     
2a.1 Equity Premium and Risk                                       
2a.2 Time Varying Risk Premium                                    
2a.3 The Cross Section of Stock Returns                           
2a.4 Facts Summary                                                
2b.1 A Preview of Asset Pricing Theory                             
2b.2 Understanding P E(Mx)                                         
3.1 Overview                                                      
3.10 Q&A with Ben_ Where is the Hyperbola                          
3.11 Random Walks & Time-Varying Risk Premiums                     
3.12 General Equilibrium and Causality                             
3.13 Summary                                                      
3.2 Meet the Players, part 1                                       
3.3 Q&A with Ben_ Stocks That Don't Pay Dividends                  
3.4 Meet the Players, part 2                                       
3.5 Risk Free Rate and Macroeconomics                              
3.6 Q&A with Ben_ What about Reality                              
3.7 Consumption and Risk Premiums                                 
3.8 Risk Premiums & Betas                                          
3.9 Mean Variance Frontier and Roll Theorem                        
4a.1 States & Complete Markets                                    
4a.2 Q&A with Ben_ Does S have to be finite                        
4a.3 Discount Factor in Complete Markets                           
4a.4 Risk Neutral Probabilities in Complete Markets               
4a.5 Q&A with Aaron_ Uniqueness                                    
4a.6 Investors in Complete Markets                                 
4a.7 Risk Sharing in Complete Markets                              
4a.8 State Space Geometry                                          
4a.9 Complete Markets Summary                                      
4b.1 Discount Factor in Incomplete Markets                        
4b.2 Theorem 1_ What It Does and Does Not Say                     
4b.3 Positive M & Arbitrage                                       
4b.4 Theorem 2_ What It Does and Does Not Say                     
4b.5 Formulas for X                                                
5a.1 Classic Approach                                             
5a.2 State-Space [Hansen-Richard] Approach                        
5a.3 Comparing Frontiers                                          
5a.4 Q&A with Aaron                                                
5a.5 Q&A with Ben                                                  
5a.6 Q&A with Aaron, again                                         
5a.7 Q&A with Jung Ho                                             
5a.8 Roll Theorem                                                  
5b.1 Summary and Implications                                      
5b.2 History and Representation                                    
5b.3 Fishing                                                      
5b.4 Mimicking Portfolio Theorem & Fishing                        
5c.1 Conditioning Down                                             
5c.2 Instruments & Managed Portfolios                              
5c.3 Q&A with Jung Ho                                             
5c.4 Conditional & Unconditional Models                           
5c.5 Q&A with Ben                                                  
6.1 Introduction _ Overview                                       
6.10 Intertemporal Example                                         
6.11 Q&A with Aaron                                                
6.12 Multifactor Models – U’ Intuition, Macro, Mimicking Portfolios
6.13 Comments                                                      
6.14 APT (Arbitrage Pricing Theory)                                
6.15 APT vs Equilibrium Models (CAPM)                              
6.2 CAPM _ Simple 2-Period Quadratic                              
6.3 Q&A with Aaron                                                
6.4 CAPM_ Derivation with Log Utility or IID Consumption Growth   
6.5 Q&A with Alex                                                  
6.6 ICAPM _ State Variables                                       
6.7 Q&A with Alex                                                  
6.8 Multifactor Models - Outside Income                           
6.9 Multifactor Models - Portfolio Intuition                       
7.1 Standard Error of the Mean                                    
7.2 GMM Estimation                                                
7.3 GMM Distribution                                               
7.4 Efficient GMM                                                  
7.5 GMM Does OLS                                                   
7.6 Choosing a W Matrix                                            
7.7 S Matrix Dangers                                               
7.8 S Matrix Dangers, Part 2                                       
8.1 The Fama_French 3-Factor Model                                 
8.2 The Fama_French Model                                          
8.3 Using the 3-Factor Model                                       
8.4 Momentum & Reversal                                            
8.5 What is the Fama_French 3-Factor Model                        
8.6 Carhart 1                                                      
8.7 Carhart 2                                                      
8.8 Fama and French                                                
8.9 Berk and Green                                                
9.1 Motivation & Outline                                          
9.2 Time-Series and GRS                                            
9.3 Cross-Sectional Regressions                                    
9.4 Comments                                                      
9.5 Fama-MacBeth Regressions                                       
9.6 GMM SDF Tests                                                  
9.7 Comments 2                                                     
9.8 Testing One Model vs Another   
10.1 Introduction_ Three facts                                    
10.10 Pervasive Predictability - Preview                           
10.2 One-Period Identities                                         
10.3 Campbell-Shiller Present Value Formula                        
10.4 Volatility                                                   
10.5 Vector Autoregression                                         
10.6 Volatility and the VAR                                       
10.7 Impulse-Response Function                                    
10.8 Univariate vs Multivariate Responses                          
10.9 More Variables                                                
11.1 Equity Premium Puzzles                                       
11.2 Equity Premium Puzzles_ Comments                              
11.3 Habits                                                        
11.4 Habits Discussion                                             
11.5 Recursive Utility                                             
11.6 Idiosyncratic Risk                                            
11.7 Heterogeneous Risk Aversion                                   
11.8 Production                                                   
11.9 Alternative approaches_ An overview                           
12.1 Intro and Payoffs                                             
12.2 Arbitrage Bounds                                             
12.3 Black-Scholes                                                
12.4 Other Methods                                                
12.5 Spanning, State Prices, and Current Models                    
12.6 Date, Smile, Models                                          
13.1 Introduction                                                  
13.10 Comments on Single-Factor Vasicek                           
13.11 Continuous-Time Term Structure                              
13.12 Continuous-Time Discussion                                   
13.2 Definitions                                                   
13.3 Expectation Hypothesis                                       
13.4 Risk Premium Introduction                                    
13.5 Facts - Fama_Bliss                                            
13.6a Statistical Factor Models                                    
13.6b Statistical Factor Models in the Data                        
13.7 Term Structure Model w_ Expectations Hypothesis               
13.8 Discrete-Time Vasicek                                         
13.9 Other Approaches                                             
14.1 Classic Approach                                             
14.2 Mean-Variance                                                
14.3 Merton                                                        
14.4 Merton Examples                                               
14.5 Summary