变量很显著但估计系数过大怎么办？

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收藏 2017-08-28

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变量很显著但估计系数过大（比其他变量大很多，而正常情况是这个变量对因变量影响比其他变量小），可能是哪些方面的原因导致的呢？求助解答

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2017-8-28 21:24:58

首先看Y和X的单位，如果把以（元）为单位的Y对以（百万元）为单位的X回归，系数自然很大。另一个常见原因就是一场点，看看有没有outlier。
经验研究很难讲

正常情况是这个变量对因变量影响比其他变量小

，一般不能下这个判断。即使是经典论文给出的著名结果，随着时间推移，样本选择差异，结论可能会变化很大。

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2017-8-28 21:58:57

deem 发表于 2017-8-28 21:24
首先看Y和X的单位，如果把以（元）为单位的Y对以（百万元）为单位的X回归，系数自然很大。另一个常见原因就 ...

第一个原因可以排除，第二个是美国ZF服务的增长率，我检查了下应该是正常的。。。

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2017-8-28 23:59:39

cook1job 发表于 2017-8-28 21:58
第一个原因可以排除，第二个是美国ZF服务的增长率，我检查了下应该是正常的。。。

可以先复制一篇paper的结果看看

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