B-K 模型的标准形式是  A*E_t X_{t+1} = B*X_t。其中 X_t 包含了模型的所有控制变量，内生状态变量和外生状态变量。

因此模型中包含期望的变量前面的系数全部归类到 A矩阵里面就可以了，而不含期望的变量前面的系数归类到 B矩阵里面。 比如消费的欧拉方程，最简单的形式是 E_t C_{t+1} = r_t +C_t，其中 C_t 是消费，r_t 是实际利率。 如果定义 X_t= [C_t, r_t]'， 则
A = [1, 0]， B = [1, 1]。

具体的细节可以看看附件的这个讲义。顺便 B-K的方法是最基础的，但对矩阵A或B 有满秩的限制。 实际操作中我偏好 Klein(2000)的方法或是 AIM 算法。Uhlig的toolkit 操作起来相对而言复杂一点。不过只要掌握好任意一种方法几乎所有的线性模型就完全可以handle了。

dynare  http://www.dynare.org/

感谢！尝试用BK方法，但是我的方程和参数太多，手动实在没办法解出来，时间也比较着急，请问模型的求解可以通过dynare编程求解吗？如果要编程只能用toolkit吗？下一步要贝叶斯估计，现在卡在这做不下去。急求指导，感谢！