[求教]ADF检验中maxmum lags选0和选1的结果相同是为什么？

dxconnie

6574

收藏 2009-10-27

用的是eviews6.0，而且当maxmum lags选0时，输出结果中的解释变量存在滞后变量（见下表），是为什么呢？这时应该如何选择（c，t，k）中的k呢？
请大侠们赐教！

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LNGI)

Method: Least Squares

Date: 10/27/09
Time: 19:55

Sample (adjusted): 1997 2004

Included observations: 8 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNGI(-1)

-0.990801

0.343984

-2.880369

0.0280

0.941849

0.355942

2.646077

0.0382

R-squared

0.580318

Mean dependent var

-0.051833

Adjusted R-squared

0.510371

S.D. dependent var

0.354243

S.E. of regression

0.247876

Akaike info criterion

0.260542

Sum squared resid

0.368655

Schwarz criterion

0.280402

Log likelihood

0.957832

Hannan-Quinn criter.

0.126592

F-statistic

8.296527

Durbin-Watson stat

2.168926

Prob(F-statistic)

0.028044

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dxconnie

2009-10-28 09:42:09

没人啊？555

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qdy527

2009-10-28 13:20:00

怎么可能，是不是误差的原因？

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dxconnie

2009-10-28 17:49:03

后来在另一序列的检验中也发现了，选4和选3的结果是相同的，为什么啊？十分纠结，高手指点啊

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lakle

2009-10-28 18:57:12

存在滞后变量是应该的，因为这里maxmum lags的项数是用来指定滞后的差分个数的，即D[y(t-1)],D[y(t-2)]....的，而添加D[y(t-1)],D[y(t-2)]....是为了排除残差项存在自相关的可能，不过maxmum lags选择0即不带这些变量，那就是单纯的DF检验。DF或者ADF检验的原理都是通过检验方程y(t)-Y(t-1)=a+b*y(t-1)+c*t+d*D[y(t-1)]......(如果你指定了检验中存在截距、趋势和maxmum lags不为0，则存在a、c、d等系数)。最后通过比较无限制的检验方程和有限制的方程(即令检验方程中的系数b为0)来构建F统计量，由此判断是否存在单位根，所以ADF检验中一定涉及对变量y(t-1)系数的检验，因此不管你maxmum lags选多少，这一项是一定有的。顺便说一句，单位根存在的意思是说明y(t)是一个随机游走过程，而随机游走是非平稳序列。

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dxconnie

2009-10-29 17:01:59

maxmum lags选的不是滞后变量的吗，即y(t-1),y(t-2),...
D[y(t-1)],D[y(t-2)]不是在和level并列的选项中选的吗？

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lakle

2009-10-30 12:10:55

不是的，和level并列的差分是指可以对原序列的差分直接进行的检验，比如如果你不是选择level而是选择一阶差分，那结果就会是以D^2[y(t)]为因变量，自变量依次会是D(y(t-1))、D^2[y(t-1)]......。要注意的还是原始的检验方程y(t)-Y(t-1)=a+b*y(t-1)+c*t+d*D[y(t-1].......。如果检验的是原始序列，那检验方程在变形后，因变量就变形为了y(t)-Y(t-1)即D[y(t)]。所以maxmum lags选择的是检验序列的差分项数，目的是为了消除残差项的自相关，而和level并列的差分是可以对原序列的差分直接做的单位根检验，体现在因变量上的不同，原始序列的单位根检验因变量为D[y(t)]，一阶差分的单位根检验因变量为D^2[y(t)]。也就是说对原始序列做单位根检验的同时可以最多直接对其的两阶差分直接进行检验而不用你手动的去做原序列的差分再进行单位根检验，可以简化你的操作。选择和level并列的差分进行单位根检验和你对原序列差分后做level水平的检验结果是一样的。

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dxconnie

2009-10-30 14:36:25

如果结果一样，原序列level检验时自动生成的Augmented Dickey-Fuller Test Equation 含有LNY(-1)外，还含有差分项D(LNY(-1))、D(LNY(-2))、D(LNY(-3))，这时候判断是几阶平稳啊？

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lakle

2009-10-31 16:43:01

几阶平稳要继续往下判断的，ADF输出的表格只是检验过程，判断依据还是看P值和你选定的置信水平，原序列不显著，要继续检验一阶差分和二阶差分，如果二阶还不行一般就要做序列的调整了

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goldenzxy

2010-5-18 15:03:02

回答的很清楚谢谢

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