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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
17930 24
2009-10-28
悬赏 10 个论坛币 未解决
本人正在学习马尔科夫机制转换模型,用Eviews6.0的LOGL编写了一段程序,但运行时总是提示:“Missing value in @logl series at current coefficient at observaton 1996m02”(1996m02是因变量的第一个观察值),这是什么原因?另外还想请教@logl对象编程时应遵循什么样的原则赋初值?请高手赐教!

我的模型:



logl代码:
@LogL Logl1
res1=y-mu(1)-fai(1)*(y(-1)-mu(1))-fai(3)*x
[email=yitat1=@dnorm(res1/sigma(1))/sigma(1]yitat1=@dnorm(res1/sigma(1))/sigma(1[/email])
res2=y-mu(1)-mu(2)-(fai(1)+fai(2))*(y(-1)-mu(1))-(fai(3)+fai(4))*x
[email=yitat2=@dnorm(res2/(sigma(1)+sigma(2)))/(sigma(1)+sigma(2]yitat2=@dnorm(res2/(sigma(1)+sigma(2)))/(sigma(1)+sigma(2[/email]))
res3=y-mu(1)-fai(1)*(y(-1)-mu(1)-mu(2))-fai(3)*x
[email=yitat3=@dnorm(res3/sigma(1))/sigma(1]yitat3=@dnorm(res3/sigma(1))/sigma(1[/email])
res4=y-mu(1)-mu(2)-(fai(1)+fai(2))*(y(-1)-mu(1)-mu(2))-(fai(3)+fai(4))*x
[email=yitat4=@dnorm(res4/(sigma(1)+sigma(2)))/(sigma(1)+sigma(2]yitat4=@dnorm(res4/(sigma(1)+sigma(2)))/(sigma(1)+sigma(2[/email]))
[email=]'@temp[/email] res1 yitat1 res2 yitat2 res3 yitat3 res4 yitat4  sum

sum=ksittj11*yitat1+ksittj12*yitat2+ksittj13*yitat3+ksittj14*yitat4
Logl1=log(sum)
ksitt1=ksittj11*yitat1/sum
ksitt2=ksittj12*yitat2/sum
ksitt3=ksittj13*yitat3/sum
ksitt4=ksittj14*yitat4/sum
ksittj11(+1)=@logit(sita(1))*(ksitt1+ksitt3)
ksittj12(+1)=([email=1-@logit(sita(1)))*(ksitt1+ksitt3]1-@logit(sita(1)))*(ksitt1+ksitt3[/email])
ksittj13(+1)=([email=1-@logit(sita(2)))*(ksitt2+ksitt4]1-@logit(sita(2)))*(ksitt2+ksitt4[/email])
ksittj14(+1)=@logit(sita(2))*(ksitt2+ksitt4)
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2009-10-28 21:10:55
模型如下:1、2、3、4、t 和t-1是下标
Yt-(U1+U2St)=(ψ1+ψ2St)(Yt-1-(U1+U2St-1))+ (ψ3+ψ4St)Xt+(σ1+σ2St)εt
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2010-4-20 17:04:47
这个我也不懂,学习学习
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2010-12-25 19:29:29
马尔科夫还要编程,杀了我吧。。
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2011-8-16 20:14:26
thanks a lot
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2011-10-14 00:08:21
奖励得太少了,多奖励点就有人解了
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