请教一下VaR 回溯测试的代码

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收藏 2017-10-04

请教一下，大家如何做 VaR 回溯测试？谢谢。
matlab 或者R里有相应的代码吗？

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2017-10-13 14:44:04

最简单的就是，选取一段资料进行回测，比较所有样本点计算的VaR和实际报酬率，若实际报酬率小于VaR则穿透，计算一下穿透率=穿透次数/样本点数量，进行LR test即可。MATLAB和R应该没有自带的backtest程序。

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2017-10-13 17:01:02

南木亚西发表于 2017-10-13 14:44
最简单的就是，选取一段资料进行回测，比较所有样本点计算的VaR和实际报酬率，若实际报酬率小于VaR则穿透， ...

多谢指点！

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