各位大大好，本人小白一个~近日在用ARIMA模型对一组长度为500的时间序列进行静态预测时，被怎么还原预测值的问题困扰。基本情况如下：
1、原序列ex单位根检验显示不平稳，我对其对数化并一阶差分显示平稳。在进行过定阶后。
2、用D(LOG(ex))建立ARIMA模型，并静态预测（序列内一步预测） 第451-500个数据。
3、点击Forecast时有以下选项，"series to forecast"有以下选项，选择EX序列进行预测，得到的预测值效果非常好。同时，我又选择D(LOG(EX))序列进行了预测。两组预测值如下图所示。


注：图片顺序有些混乱，加以注释。
图3是我选择D(LOG(EX))后得到的预测值
图1是我采用X(N) = X(N-1) +D(N)的公式 ，加上 Y = exp(x) 公式，结合各序列第450位的原值，一起逆运算得到的预测值
图2是我选择EX 序列后，得到的预测值
图4为Forecast界面。

我的困惑为：我查询了论坛以前的旧贴，都说用以上的D(LOG(EX))函数形式建模，就会自动得到原序列EX的预测值，我猜想就是如下的图2？  可是如果真的是这样，是我的还原方法错误吗？为什么我自己还原得到的图1跟图2的偏差如此之大。
同时，我也不太相信图3的值能还原成图2这样。
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以前都是游客查看下帖子，第一次在论坛注册发帖的小白一枚。
真的很迷惑，望各位大大指点迷津。


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