是应该对差分回归还是原序列回归

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收藏 2017-10-23

如果变量在5%置信区间一阶单整，请问，进行回归分析时应该直接用变量，还是用D（VAR，1）？
试了下，用变量直接回归残差序列也是平稳的
或者说，这两个都行，有不同的含义？

太久没用过计量了都记不清了，请教各位，谢谢

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2017-10-25 13:41:32

如果做var的话一阶单整的情况下先要做协整检验存在协整关系后可以用原数据直接建模
如果协整关系不存在可能需要进行一次差分此时就用差分后的序列了——差分后的序列就是平稳序列，只是要注意变量解释

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2017-10-25 14:01:52

胖胖小龟宝发表于 2017-10-25 13:41
如果做var的话一阶单整的情况下先要做协整检验存在协整关系后可以用原数据直接建模
如果协整关系不存在 ...

谢谢，协整关系存在的

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2017-11-24 14:39:02

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