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16094 14
2017-10-30
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看到很多文献说模型存在内生性问题所以就用动态面板进行回归,但是动态面板需要加入Y的滞后一期(滞后一期的Y反而使得模型存在固有的内生性问题),很多时候yt-1并不会影响当期的Y,为什么还要用动态面板那?固定效应和随机效应也可以加入工具变量来处理内生性问题,为什么很多文献还用动态面板进行回归?

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刚刚在知乎看到了一个比较易懂的解释,分享给楼主。 “因为看到了更多的数据间的变化 可以帮助你更好的识别模型 这里举两个例子 第一个例子是例如你看到静态面板数据中产品的价格y特别高 如果你用x和y进行回归(不考虑外生性的条件下) 可能会得出某x升高导致了市场y的升高 但是实际上真正导致y升高的原因可能只是你看到的数据中的那件某个市场y产品普遍短缺造成价格偏高 在动态面板的时候上一期的价格就自然而然成为了一个合理 ...
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2017-10-30 15:13:04
刚刚在知乎看到了一个比较易懂的解释,分享给楼主。

“因为看到了更多的数据间的变化 可以帮助你更好的识别模型 这里举两个例子 第一个例子是例如你看到静态面板数据中产品的价格y特别高 如果你用x和y进行回归(不考虑外生性的条件下) 可能会得出某x升高导致了市场y的升高 但是实际上真正导致y升高的原因可能只是你看到的数据中的那件某个市场y产品普遍短缺造成价格偏高 在动态面板的时候上一期的价格就自然而然成为了一个合理的IV帮助我们过滤此类信息扰动。第二个例子是 很多时候我们的决策比如说y变量 并非每一期独立的 例如我们这一期决定自己是否更换车辆 实际上也取决于我上一期 的决定 和我可以预测到的下一期的决定 做决定的本身 和我处在哪一期也是息息相关的 (退休的决定是另一个典型的例子) 这个时候静态面板数据显然就不适合用于识别此类计量模型。

作者:颢卿
链接:https://www.zhihu.com/question/59622204/answer/167099499
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。”
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2018-12-17 14:41:41
我也想问这个问题,动态面板最大的好处在哪里呢?小白不太懂
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2019-3-26 21:34:50
感谢楼上的大神们!
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2019-8-19 23:27:16
楚天江南客 发表于 2019-3-26 21:34
感谢楼上的大神们!
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2020-7-17 23:18:35
个人愚见:动态面板模型是将的Y的滞后项加入到模型中,动态面板模型导致滞后项与Y互为因果为造成的内生性问题。     cxxhaha所分享的第一个例子是产生的前一期的Y吧?请问这个模型还是动态面板模型吗?

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