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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2017-10-30
大家在做单方程协整检验(Engle-Granger协整检验)时,不会还是先ols协整回归,生成残差序列,然后对残差序列继续ADF检验(此步骤,有点童鞋还会直接利用EViews给出的临界值或p值进行判断,当然这是错的),并利用协整检验临界值表,计算相应临界值,判断残差是否平稳,进而判断变量间是否存在协整关系吧?

该做法还有一个问题,就是当解释变量超过5个时,临界值表不够用,咋办?

当然,这些问题利用EViews软件自带了两种Engle-Granger协整检验就可以搞定,你知道吗?

其中
一种协整检验方法还可以检验多个协整关系是否存在
下面是EViews软件操作的图解
Engle-Granger协整检验7.jpg Engle-Granger协整检验8.jpg Engle-Granger协整检验9.jpg Engle-Granger协整检验10.jpg


还有另一种,基于Engle-Granger协整回归的检验
Engle-Granger协整检验3.jpg Engle-Granger协整检验4.jpg Engle-Granger协整检验5.jpg Engle-Granger协整检验6.jpg

更多计量经济学、时间序列分析、面板数据模型Stata、EViews视频操作内容、数据,请见(里面有百度云盘地址):https://bbs.pinggu.org/thread-6211334-1-1.html


或者,经管之家官方置顶帖:https://bbs.pinggu.org/thread-6681760-1-1.html


Stata软件、EViews软件下载地址:https://bbs.pinggu.org/thread-6629658-1-1.html

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2017-11-2 11:38:49
沙发都没人要

顺便给大家【分享】《计量经济学》EViews软件操作与案例分析高清视频(全集)+ 视频中对应的数据
百度云盘链接:
1. 计量经济学 - 高清视频(全集)
【链接】http://pan.baidu.com/s/1jH4pzzK
【密码】qq0k
2. 视频中对应章节的【数据】
【链接】http://pan.baidu.com/s/1nuApogD
【密码】kur1



【分享】《时间序列分析》EViews软件操作与案例分析高清视频(全)和对应的数据
下面是百度云盘链接:
1. 时间序列分析 - 高清视频(全集)永久有效
【链接】http://pan.baidu.com/s/1i5elZId
2. 视频中对应章节的【数据】
【链接】http://pan.baidu.com/s/1nuApogD
【密码】kur1

视频内容包括:
      1.  不同类型数据输入
      2.  基本操作
第一部分  条件期望模型
一、平稳时间序列
单个平稳时间序列建模技术
      3.  AR模型
      4.  MA模型
      5.  ARMA模型
多元平稳时间序列建模技术
      6.  VAR模型
      7.  Granger因果检验
      8.  ARDL自回归分布滞后模型
      9.  ARDL模型帮你自动选择ECM误差修正模型最优滞后阶数
二、非平稳时间序列
      10.  ADF单位根检验
      11.  Engle-Granger协整检验
      12.  ECM误差修正模型
      13.  Johansen协整检验
      14.  VECM向量误差修正模型
第二部分  条件波动率模型(正在进行中……)
      15.  ARCH模型
      16.  GARCH模型
      17.  非对称GARCH模型
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2017-11-3 07:59:22
顶一个,谢谢分享!
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2017-11-21 15:36:31
谢谢分享 楼主~
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2017-12-12 17:41:09
非常感谢楼主的分享
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2017-12-24 01:09:53
财经节析 发表于 2017-10-30 15:22
大家在做单方程协整检验(Engle-Granger协整检验)时,不会还是先ols协整回归,生成残差序列,然后对残差序 ...
感谢老哥,面板分析什么时候接着跟啊?讲得好棒啊
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