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2017-11-09
假设一个garch,残差是t分布,自由度4,然后simulate出来一个y数列和方差数列,计算残差项。再去检验这个残差,竟然不是t4分布,究竟为何?好奇怪啊。

第二张图是我用t4分布随机生成的数和残差画出来的图,发现的确不是一个分布。

所以是matlab在simulate garch的时候出错了?
求大神解答,跪谢了。



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