自问自答好了，如果有其他方法，欢迎大家探讨。
options compress=yes;
options set=SAS_HADOOP_JAR_PATH="jar存放路径";
options set=SAS_HADOOP_CONFIG_PATH="cfg存放路径";

libname hive hadoop server='数据库IP'
database='要分析的数据存放的数据库' user='用户名' password='密码';

之前想回答，发现要认证所以现在才搞好。
libname engine是常用的方法，但是不知道你用过没，通常会很慢，所以工作中一般都用sql pass through facility。这样可以在不离开当前session的情况下直接使用sql。
不仅仅是Hadoop，oracle也一样。
Proc sql;

connect to Hadoop (user=&uid    password=&und   path='     '   buffsize=5000);
create table       as
select * from connection to Hadoop
...
disconnect from Hadoop;
quit;

具体例子直接搜sql pass through会有很多。

另外我知道还有proc Hadoop，没研究过，不知道能不能用这个来完成。

楼主，能否说明一下这里的jar和cfg是啥？

我是分析师，这个应该是系统搭建hadoop的人负责的，你问负责数据库的人应该会知道