【新手提问】波动率

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收藏 2009-11-07

最近在研究波动率，发现此方面的图书很少，大家能不能帮小弟推荐几本关于波动率介绍比较全面和经典的图书？
不胜感激！

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2009-11-7 17:00:16

你说的好不具体，其实不管是期权定价中的波动率微笑还是时间序列中的波动性建模，已经有很多中英文书籍可供参考了。乃至于高频数据中的波动性建模，已经有很多中英文论文了
你Google一下volatility modeling 那就是海量文献可供学习了

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2009-11-7 18:07:28

2# 拉普达
我指的是B—S公式中的波动率，有没有专门的书籍介绍该方面的情况？

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2009-11-10 16:27:45

implied volatility, it is different from the realized volatility,just seach for implied volatility

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