本人债券狗一枚,现在领导派了个活让做GC001和GC007的时间序列分析从而总结出1min规律得到一个交易策略来做逆回购
如果您不了解这两个金融品种没关系,从操作层面上解释的话就是:把它当做一只股票来理解,我每天都要往外卖几十个亿的,希望能卖到高价的同时还要兼顾成交量的问题,因为价格再高,流动性不够,承接不够的话也卖不出去对吧,所以要考虑冲击成本,可能没卖到多少,价格就砸下去,也可能刚卖完又涨上去了。最终目标就是找到一个或多个适用于大部分交易日的、价格高还能兼顾成交量的卖出点。
如果您连股票的交易机制也不了解也没关系,您只需要帮我找出总结这两个时间序列的分析技巧和方法,帮我找到着力点和方向。
这两个品种基本上每天都遵循一定的规律:早上价格较高但是成交稍微低迷,001的成交量倒还好,做007的话需要着重考虑到成交量,买盘挂单。下午临近尾盘基本每天都会急剧下跌,但是尾盘成交量很高。
这个策略不需要做预测,只需要做到用统计学知识和编程语言简单的总结出两个品种的统计学特征,从而找到每天比较适合进行操作的时段,再做出交易策略来汇报给BOSS。
以上是总体情况,有什么描述不清的地方还请您继续追问,下周一就要交作业了现在还没头绪很是烦恼,如果您的意见有效的话我会追加论坛币,耽误各位宝贵的时间了实在感激不尽。
最后,附上1min时间、收盘价、成交量的xlsx文件