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2017-12-09
我用的”回归检验法“进行的序列相关性检验。
一阶回归检验如下图,可以看出,E(-1)没通过t检验,所以不存在序列相关性。到这里是不是就没必要进行二阶回归检验了呢?
TIM截图20171209222349.png
如果需要的话,下图是二阶回归检验结果。可以看出二阶时候却存在相关行了。
2.png

总结起来有两个问题
1:当检验出一阶时不存在序列相关性,是否需要进行二阶检验?
2:如果1的答案是需要的话,那么为什么会出现一阶不存在序列相关性,二阶却存在序列相关性呢的情况呢?

求大神指点迷津。


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2017-12-10 11:42:14
知道异方差吧,就是在经济时间序列经常出现的一种现象,一阶矩看起来是随机的,不需要建模了,但是二阶矩却出现了异方差性,就是不同时间不再是同方差的了,所以有garh,sv等模型
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