你是不是做错了？理论上加 cluster 应该不会影响 R^2。

谢谢老师指教，确实发现记错了，r2没有明显变化，但是加入聚类后我的DID模型，政策对于light（夜间灯光）的影响就不显著了，请问还有办法挽救吗。
我做了下伍德里奇检验，P<0.001,F值30左右。

. xtreg light did time treated,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1033
Group variable: ID                              Number of groups   =       150

R-sq:  within  = 0.0182                         Obs per group: min =         5
       between = 0.0037                                        avg =       6.9
       overall = 0.0086                                        max =         7

                                                F(3,880)           =      5.43
corr(u_i, Xb)  = 0.0043                         Prob > F           =    0.0011

------------------------------------------------------------------------------
       light |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         did |   .6953325   .3342992     2.08   0.038     .0392156    1.351449
        time |   .2756154   .1054371     2.61   0.009     .0686779    .4825529
     treated |  -.4670529   .8331767    -0.56   0.575    -2.102298    1.168192
       _cons |   .8324569   .1179802     7.06   0.000     .6009015    1.064012
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   1.533692
     sigma_e |   1.453613
         rho |  .52678718   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(149, 880) =     7.26            Prob > F = 0.0000

. xtreg light did time treated,fe vce(cluster)
invalid vce(cluster) option
r(198);

. xtreg light did time treated,fe vce(cluster ID)

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      1033
Group variable: ID                              Number of groups   =       150

R-sq:  within  = 0.0182                         Obs per group: min =         5
       between = 0.0037                                        avg =       6.9
       overall = 0.0086                                        max =         7

                                                F(3,149)           =      2.31
corr(u_i, Xb)  = 0.0043                         Prob > F           =    0.0784

                                   (Std. Err. adjusted for 150 clusters in ID)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       light |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         did |   .6953325   .7582237     0.92   0.361    -.8029275    2.193592
        time |   .2756154   .1272484     2.17   0.032     .0241709    .5270599
     treated |  -.4670529   .6837773    -0.68   0.496    -1.818206       .8841
       _cons |   .8324569    .094411     8.82   0.000     .6458996    1.019014
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   1.533692
     sigma_e |   1.453613
         rho |  .52678718   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

.

问问题记得用回复。
看看有没有遗漏什么控制变量，翻翻文献。
如实汇报，告诉编辑什么情况。 说不定就给你过了呢。

还不是很懂论坛  谢谢建议

谢谢老师解答 学艺不精  犯下这么个大失误
只能重新思考文章问题了

最好还是要用，否则审稿人那关不容易过去。

路过，学习！

您好，我也遇到了同样的问题，用来聚类稳健标准误之后关键解释变量几乎都不显著，而不用效果却不错，请问您最后怎么解决的？

老哥解决了嘛，我也是聚类之后显著性差别很大

老哥解决了嘛，我也是聚类之后显著性差别很大

老哥解决了嘛，我也是聚类之后显著性差别很大

老哥解决了嘛，我也是聚类之后显著性差别很大

你好，我也是做did政策评估的，在聚类之前很显著，聚类之后一点不显著，请问这种问题该如何解决呢

黄老师，您好！请教您，reghdfe命令聚类稳健标准误的命令是怎样的啊，我看help文件好像只能是cluster var或者是robust，两者不能同时加入呢。

就选一个吧！

reghdfe  y  $xlist, absorb(变量1  变量2   变量3) vce(cluster 聚类变量)     ？

你好，是这样的

黄老师，面板数据有普通标准误和聚类稳健标准误之分，那有没有折中的“稳健标准误”呢？

请看看 (例如) help reg 的 robust 选项。

你好，我和你遇到了同样的问题，请问您最后使用了聚类标准误吗？谢谢！

每年都有这个问题，请问您后来怎么解决的？

码一下。目前只是本科阶段，我也遇到了这个问题……

那一般硕士论文可以使用稳健标准误吗请问