我在做日度时间序列分析。这个时间序列受到春节影响较大。
目前，我采用带外生变量的时间序列模型（ARIMAX）一定程度上考虑了春节的影响。
但是应该还没有完全将春节的影响纳入到模型中。因为春节的影响时间长度不知道，并不是只有7天，在节前节后都有一定影响。
所以，我想请问下大家有没有什么办法，将春节效应纳入到模型，比如贝叶斯动态线性模型（BDLM）？
或者不能不能用小波去噪这种方式，将春节效应从时间序列中剔除？