格兰杰检验如果不是互为因果关系？

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收藏 2017-12-21

格兰杰检验如果不是互为因果关系，那么这个模型能不能做？
请赐教一下，我的格兰杰检验有什么问题？

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2017-12-22 09:41:43

格兰杰本来就不是必须要的我个人觉得不影响后续建模

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2017-12-22 09:48:17

胖胖小龟宝发表于 2017-12-22 09:41
格兰杰本来就不是必须要的我个人觉得不影响后续建模

我看了很多论文都是互为因果关系的，我很奇怪怎样才算是通过格兰杰检验的？还有一个疑点就是我的序列是二阶平稳序列，做格兰杰检验的时候是否需要先进行差分，再检验？但是我进行一阶差分的时候数列就已经没有数据了，我该如何解决呢。麻烦你可以帮我解答一下疑惑？

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2017-12-22 10:33:10

C油条发表于 2017-12-22 09:48
我看了很多论文都是互为因果关系的，我很奇怪怎样才算是通过格兰杰检验的？还有一个疑点就是我的序列是二 ...

看Probability来判断是否拒绝前面的原假设。有的论文会那这做分析，但它并不是必须要经过的步骤。
做格兰杰的前提是平稳或协整。你的二阶平稳那么之后需要做个协整检验，存在协整关系就可以做格兰杰检验了。

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2017-12-22 10:33:40

C油条发表于 2017-12-22 09:48
我看了很多论文都是互为因果关系的，我很奇怪怎样才算是通过格兰杰检验的？还有一个疑点就是我的序列是二 ...

单整的数据用原数据做协整和格兰杰就可以了

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