协整的条件 - 经管之家

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协整的条件

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收藏 2017-12-30

协整的条件只有同阶单整吗？还有协整是只能在模型的因变量和自变量之间进行吗？两个同阶单整的自变量之间能不能进行协整？

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2018-1-2 11:52:06

两个变量之间的协整要求同阶单整。三个变量的话可能会有其中的两个变量是二阶单整，其线性组合是一阶单整，这一组合与余下的单整变量为协整的情况。多个变量的时候把没有单整的变量剔除去再做协整。

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