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【求助】Copula函数偏导数计算
诺诺罗亚索隆
4017 9
2018-01-29
RT。本人金融小硕，再看Copula论文时看到这么一段 123.jpg

想问各位，为什么P（U<u|V=v）=C(u,v)对v的偏导数？怎么推出来的？怎么在R语言中进行实现？

我的原数据是两只股票的价格时间序列数据~

先谢谢各位大神~
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crossbone254
2018-1-29 09:32:53
P(U<u|V<v)=P(U<u,v-e<V<v+e)/p(v<V<v+e)在e趋向于0时的极限，因为V是均匀分布的随机变量，所以当e很小时分母等于e，而分子由C的定义等于C(u,v+e)-C(u,v)，因此极限情形下等于C关于v的偏导数
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诺诺罗亚索隆
2018-1-29 09:43:46
crossbone254 发表于 2018-1-29 09:32
P(U
咳咳，分母是因为V服从【0，1】均匀分布是吗？为什么那个边缘分布为【0，1】均匀分布啊
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诺诺罗亚索隆
2018-1-29 13:44:14
帮顶帮顶~~~
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诺诺罗亚索隆
2018-1-29 14:12:03
顶起顶起~~~~
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诺诺罗亚索隆
2018-1-29 15:43:34
顶！！！！！！
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