ECM误差修正模型二阶滞后的方程式怎么做？

wonderfish

8623

收藏 2009-11-19

如果变量都是二阶平稳，存在协整关系，做ECM误差修正的时候，怎么设置方程等式？
如一阶平稳时候 ^y=c+a^x+becm，如果是二阶平稳，是不是要滞后两期，那等式该怎么建立呢？

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ambow

2010-11-18 20:27:56

我也想知道，为什么所谓的权威人士不给个明确的回答呢？！其实很多经济数据都是I（2）的，而并非那些教科书讲的i(1)!!

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夕烟写月

2010-12-3 23:01:13

我也想知道啊～～～一阶做出来的系数都不稳定的～～～求救呀～～

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binggol

2010-12-4 10:30:44

那就对每个变量差分两次后作误差修正模型么误差修正模型中的每个变量都是平稳的

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okmju0828

2010-12-4 20:12:48

我也想知道啊，论坛有过讨论，但从来没看到争论出结果，而书上说的都不清楚，只作一阶滞后项的ECM，是否要VECM就不用考虑高阶变量了呢？

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亦弓

2013-4-5 13:22:12

李子奈的书上有说，ECM有高阶的形式，如有二阶的话，加入Xt-1 、Yt-1的差分

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