面板数据回归：模型究竟选择二次还是一次的？ - Stata专版 - 经管之家

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面板数据回归：模型究竟选择二次还是一次的？

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收藏 2018-01-29

各位大牛好

！    问题如下：

   用y=b0+b1*X+u模型回归后，X的系数显著为正，应该就是存在正向线性关系了。
   用Y=b0+b1*X^2+u模型回归后,X^2的系数显著为正，应该就是存在“U”型二次关系。
   但是使用Y=b0+b1*X+b2*X^2+u后，X和X^2的系数都不显著了，，，这到底是应该选择哪种模型呢？？

还望各位大神可以赐教，不胜感激啊，先在此谢过了[loveliness]~~

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2018-1-29 16:55:15

就一次项吧。

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2018-1-29 18:48:49

可以画个散点图看看情况呗

然后听楼上黄院士的没错

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2018-1-29 21:46:13

黃河泉发表于 2018-1-29 16:55
就一次项吧。

好的，谢谢黄老师~~万分感谢

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2018-1-29 21:53:28

我的散点图如下：左图是Y与X^2的散点图，右图是Y与X的散点图~~

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2019-8-7 18:45:47

黃河泉发表于 2018-1-29 16:55
就一次项吧。

请问一下黄老师，
我现在需要检验U型关系的存在
是否可以直接xtreg y x1 x1^2 control,re 这样的命令
有些论文用的tobit模型，我是不清楚xtreg是否只能用于线性关系？

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