资料很好啊

mark

正好在找var模型的资料，多谢多谢！！

thank you very much~~~

谢谢啊啊

多谢啦 ，正好需要

也很需要了解啊~~~~

分享下载的内容很详尽！感谢

急，VAR操作中出现这样的问题，怎么处理？insufficient number of observations to estimate coefficients per equation in VAR

看一下咯

正在学习向量自回归   非常感谢

谢前几位大神的指点！

呃呃，等于没说

xiexie

多谢各位了

刚好写论文看到，学习一下~

学习了

感谢！

谢谢分享

回答的不是很专业感觉

向量自回归模型
来源：维基百科，自由的百科全书
向量自回归模型（英语：Vector Autoregression model，简称VAR模型）是一种常用的计量经济模型，由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯（英语：Christopher Sims）提出。它扩充了只能使用一个变量的自回归模型（简称：AR模型），使容纳大于1个变量，因此经常用在多变量时间序列模型的分析上。

VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。

具体内容可以点击：http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%90%91%E9%87%8F%E8%87%AA%E5%9B%9E%E5%BD%92%E6%A8%A1%E5%9E%8B

好好看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

VAR模型是做什么用的呢？做出来之后的矩阵数据怎么看啊？

很有帮助啊

zhwfff1234 好人，赞一个

多谢资料

同求，请大虾解释清楚啊。

刚刚看到。。

向量自回归