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VAR模型内生性问题如何解决
我不是张大大
11648 9
2018-02-01
跪求各位论坛里的大神指导！本人毕业论文是利用VAR模型研究信贷增长和经济增长的关系，盲审导师说内生性问题比较严重，求问如何解决VAR模型中的内生性问题！事关毕业论文，恳请各位大神指点，感激不尽！
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shortsale
2018-2-2 08:53:47
一般的VAR不存在内生性，因为每个变量均有一个方程表现，除非指方程中所研究变量之外加入的变量
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我不是张大大
2018-2-3 10:10:42
您好，我的被解释变量是GDP，解释变量是贷款余额，贷款期限，贷款效率，控制变量是固定资产投资和社会消费品零售总额，你是指除了这三个解释之外，还有别的变量对GDP影响么？请问这种如何解决内生性呢？如果能够回复会非常感激，因为确实在计量方面属于小白阶段。
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我不是张大大
2018-2-3 10:11:09
shortsale 发表于 2018-2-2 08:53
一般的VAR不存在内生性，因为每个变量均有一个方程表现，除非指方程中所研究变量之外加入的变量
您好，我的被解释变量是GDP，解释变量是贷款余额，贷款期限，贷款效率，控制变量是固定资产投资和社会消费品零售总额，你是指除了这三个解释之外，还有别的变量对GDP影响么？请问这种如何解决内生性呢？如果能够回复会非常感激，因为确实在计量方面属于小白阶段。
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我不是张大大
2018-2-5 09:12:56
大神，你好！再次打扰您，我的问题可能是VAR模型假设变量之间不存在内生性，但是我研究的是信贷增长与经济增长的关系，本身存在内生性，VAR模型是不是不适用？如果不适用我该用哪种模型呢？比如PVAR，svar或者加入工具变量，GMM呢？
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我不是张大大
2018-2-5 09:13:51
shortsale 发表于 2018-2-2 08:53
一般的VAR不存在内生性，因为每个变量均有一个方程表现，除非指方程中所研究变量之外加入的变量
大神，你好！再次打扰您，我的问题可能是VAR模型假设变量之间不存在内生性，但是我研究的是信贷增长与经济增长的关系，本身存在内生性，VAR模型是不是不适用？如果不适用我该用哪种模型呢？比如PVAR，svar或者加入工具变量，GMM呢？
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