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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
6633 7
2018-02-04
悬赏 30 个论坛币 未解决
请问各位前辈,面板数据内生性检验,工具变量通过过度识别,弱外生等检验后,最模型进行内生性检验,采用豪斯曼检验和DM检验,结果冲突,请问是什么原因
(1)hausman fe fe_iv, sigmamore

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe         fe_iv        Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
        ifi2 |    .0000241     .0000344       -.0000104        4.96e-06
        lnx1 |     .000384    -.0002119        .0005959        .0005596
        lnx2 |    .0009831     .0001043        .0008788        .0007331
        lnx3 |   -.0002604    -.0003552        .0000949         .000344
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtivreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        4.38
                Prob>chi2 =      0.3566



(2)dmexogxt

Davidson-MacKinnon test of exogeneity:  616.4343  F( 1,119)  P-value =  6.9e-49

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2018-2-4 18:45:13
这两个检验检验的不是同一个东西
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2018-2-4 19:23:56
蓝色 发表于 2018-2-4 18:45
这两个检验检验的不是同一个东西
是同一个东西,陈强高级计量经济学145页介绍了
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2018-2-4 22:11:42
145页没有你说的那个
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2018-2-5 11:18:38
蓝色 发表于 2018-2-4 22:11
145页没有你说的那个
第二版,第10章第4节,有关工具变量的检验
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2018-2-5 11:20:08
目前找到的解释是,豪斯曼检验sigmamore应该把iv放在前面,即hausman fe_iv fe,sigmamore,这样结果就一致了,供参考
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