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多元线性回归中R^2很低怎么办
zhuoyue1
40799 14
2009-11-23
用最小二乘回归，才0.28，可是已经包含进去的变量基本和我预期一样了，这个值太低很重要吗求高人帮忙啊
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zhangcylove2008
2009-11-23 13:13:37
这个值还是太高了。在目前国外研究文献中，该值一般小于0.2，如果大于0.2则说明存在变量问题。一般而言，即使变量选取再好，对模型的解释能力也不可能超过0.2 。
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zhuoyue1
2009-11-23 13:24:43
2# zhangcylove2008 不是吧，范围明明是0到1的啊，怎么可能不超过0.2，我说的是决定系数啊，你是不是看错了呢
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zhangcylove2008
2009-11-23 13:38:54
可决系数确实是不超过0.2 ，不信你找两篇外国文献敲敲！如JFE和JFR的。
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zhuoyue1
2009-11-23 13:50:34
4# zhangcylove2008 怎么可能！回归拟合度如果不超过0.2那模型预测力要低到什么程度啦，20%的变异解释度已经很低了，我看过的很多研究都在0.6以上呢
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cbqywl
2009-11-23 22:58:39
这要看你做的是什么方面的论文,在公司金融领域,较低的r^2是普遍的现象,但是在其他领域,一般还是要求有较高的r^2
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