财管累积正态分布 - 经管之家

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财管累积正态分布

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收藏 2009-11-24

教材P187　期权B-S定价模型中讲了，N(d)表示累积正态分布，即正态分布变量小于d　的累积概率，这一概率等于由正态分布密度函数（钟形曲线）和经过d　点的垂线左侧所围区域的面积，它可使用Excel中的NORMSDIST(d)函数计算得到。
但是从后面附表来看是指变量取值小于其均值与d个标准差之和的概率，这样看来这两个d就矛盾了啊

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2009-11-24 20:04:27

这两者等价的前提应该是标准正态分布吧，不知道我的理解对不对

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2009-11-24 20:44:24

我还是不很明白

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2009-11-24 22:57:24

这里书上讲得实在太乱了。。

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2010-1-14 13:20:58

这书有问题

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2010-3-12 14:14:21

附表里查到的是标准正态分布，所以你要这样计算 T=（X-平均值)/标准差，再对T进行查表。每本书对分位数的定义不一样，其实不矛盾

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