你问的是专业问题，不是 Stata 问题，我不敢乱说（我不熟）。

嗯，理解的，谢谢黄老师。我用trim(0.1)试了一下，分清洁型行业和污染型，门槛和结果的系数会改变，好解释一些了，谢谢老师。

Great。

黄老师您好，非常感谢您经常在论坛无私的帮助。现在我在做面板门槛回归时遇到了一个问题向向您请教。我通过使用xthreg得出我研究的问题应使用单一门槛模型。但是进一步对样本分布考察发现，高于门槛值的样本仅占总样本的2.3%，那么这样的结果从经济意义上来讲使用门槛回归还有意义吗？因为感觉这样的样本分布是极端不对称的。非常感谢黄老师能对这一问题进行解答，谢谢您~

试试 trim(0.05) 或 trim(0.1) 有无改善。

黄老师，您好，我做门槛回归时用了第三方变量作为门槛变量。先对解释变量进行模拟，发现不存在门槛值，但是对第三方变量模拟存在门槛值，这种情况是正常吗

看不懂。

黄老师您好，麻烦问一下，我将trim调成0.01、0.05、0.1，单一门槛变量小于门槛值部分的系数均不显著，大于门槛值部分的系数均5%显著，这该怎么办呢？

1. 尔后请用"回复"。2. 请将结果发出来，以供判断！

好的，以下是我的结果：
trim（0.1）时
           系数                                     p值
  0  |   .1046575   .0700154     1.49   0.135    -.0328151    .2421301
  1  |   .1712755    .069983     2.45   0.015     .0338664    .3086846
trim（0.05）时
  0  |   .1046575   .0700154     1.49   0.135    -.0328151    .2421301
  1  |   .1712755    .069983     2.45   0.015     .0338664    .3086846


trim（0.01）时
  0  |   .0983725   .0702268     1.40   0.162    -.0395152    .2362603
  1  |   .1640177   .0698608     2.35   0.019     .0268485    .3011869

结果很一致啊！只有在高门槛区，有显著效果！

好的，谢谢老师！

老师，我还想请问一下为什么会存在门槛值显著存在，但大于小于门槛值都不显著的情况？以下是我的结果：
   Single | 2064.7527     3.0817      20.07  0.0650（p值）  16.8820  21.2404  26.1235

        0  |   .0383956   .0707668     0.54   0.588（p值）    -.1005819    .1773732
        1  |   .1095346   .0709532     1.54   0.123（p值）    -.0298089    .2488781

检定有无存在门槛 (线性 vs 非线性) 与各区间系数是否显著应该是不同事！

好的，谢谢老师！老师我还想了解一下门槛效应的稳健性检验应该怎么做？可以这样做吗，不添加门槛变量做正常的自变量控制变量与因变量之间的固定效应模型回归，如果自变量和控制变量前面的系数正负没有发生变化且都显著，就说明稳健？如果不行的话，有什么样的方法可以做呢？

1. 看不懂！2. 你就看看一般稳健性怎么做，请尝试看看！

好的！谢谢老师！另：祝老师教师节快乐啦

黄老师您好，我是从行业角度分析环境规制对技术创新的影响，结果为一个门槛值，小于门槛值为显著负影响，大于门槛值为显著正影响。我现在想知道哪些行业在低门槛区间的，哪些行业在高门槛区间，即把这两个区间的具体行业列出来，应该用什么命令呢？期待您的解答。

1. 同样产业在不同年可能属于不同区间！2. 请自己产生一虚拟变量，类似然后看看资料 d=1 就是属于低门槛区。

xthreg lnfdi lngdp rgdp population lntrade wgi education inf lnefi lnat year,rx(cd) qx(cd) thnum(3) grid(400) trim(0.01 0.01 0.05) bs(0 300 300)
Threshold estimator (level = 95):
-----------------------------------------------------
     model |    Threshold         Lower         Upper
-----------+-----------------------------------------
      Th-1 |       3.9693        3.9688        3.9698
     Th-21 |       3.9693        3.9688        3.9698
     Th-22 |       1.0714        1.0712        1.0716
      Th-3 |       4.7019        1.5586        4.7112
-----------------------------------------------------
Threshold effect test (bootstrap = 0 300 300):
-------------------------------------------------------------------------------
Threshold |       RSS        MSE      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1
-----------+-------------------------------------------------------------------
    Single |         .          .          .       .        .        .        .
    Double |   81.7725     0.0891      57.69  0.1333  61.4601  70.4980  111.3831
    Triple |   77.5875     0.0845      49.52  0.2500  74.2457  94.4631  156.2694
-------------------------------------------------------------------------------
          0  |   .9140897   .8382092     1.09   0.276    -.7310588    2.559238
          1  |  -.1048184   .8297349    -0.13   0.900    -1.733335    1.523698
          2  |   .2614185   .8296301     0.32   0.753    -1.366892    1.889729
          3  |   .0034947   .8261422     0.00   0.997     -1.61797     1.62496
             |
       _cons |  -13.32486   2.821215    -4.72   0.000    -18.86205   -7.787682
-------------+----------------------------------------------------------------
老师，麻烦您能帮我看一下吗，为什么门槛变量的系数均不显著

为什么一定要显著呢？

因为我的核心解释变量和门槛变量都是同一个，如果不显著，那说明核心解释变量无论在哪个区间，对被解释变量的影响都不显著，那这样研究还有什么意义？

的确意义不大！我刚刚的意思是说，哪有保证跑回归一定会显著的呢？

恩，是这个，确实无法保证，老师，我还有一个问题是，xthreg可以同时对面板数据和截面数据做门槛回归吗？因为我的控制变量有一个是“地理距离”，不会随时间变化而变化，我用这个命令时，软件提醒：There exist time-invaying variable: lnjuli，这样应该怎么办？