求助 var模型及协整检验滞后阶数问题

2115

收藏 2018-03-08

VAR模型的最优滞后阶数为1阶，那么协整检验的滞后阶数选0 0吗？还是不能做协整检验了呢？毕业论文中，望有知道了大神给与指导感谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2018-3-9 13:54:20

其实你同阶单整后直接就可以做协整的啊（比如JJ协整）

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-3-9 14:50:52

胖胖小龟宝发表于 2018-3-9 13:54
其实你同阶单整后直接就可以做协整的啊（比如JJ协整）

感谢您的回答，您的意思直接可以进行协整检验? 但是协整检验需要确定滞后期，滞后期是0 0？怎么解释呢？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-7-22 15:33:44

stata中 varsoc命令根据信息准则确定合适的滞后阶数

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享