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【求助】关于协整个数的解释说明问题
楼主
yangshi520
2658
4
收藏
2009-11-25
我在做三个一阶变量的JJ检验时,得到结果显示如下,也就是说三个变量可能存在三个协整关系,我的这个理解不知正确否?
这样得出的结果能直接拿来应用吗?
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None * 0.979152 130.0110 29.79707 0.0000
At most 1 * 0.855161 48.73010 15.49471 0.0000
At most 2 * 0.321824 8.155325 3.841466 0.0043
Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None * 0.979152 81.28087 21.13162 0.0000
At most 1 * 0.855161 40.57477 14.26460 0.0000
At most 2 * 0.321824 8.155325 3.841466 0.0043
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沙发
nlm0402
2009-11-25 12:57:57
三个协整关系应该是对的,你的信息不全面.
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藤椅
binggol
2009-11-25 13:05:59
无语了 n个变量最多存在n-1个协整关系啊 上面不是写着很清楚么 at most 2
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板凳
yangshi520
2009-11-25 17:14:46
binggol 发表于 2009-11-25 13:05
无语了 n个变量最多存在n-1个协整关系啊 上面不是写着很清楚么 at most 2
但那只表示原假设是at most 2,得出的结论确是否定原假设的,那就是三个了咯。
我的问题是直接将这个结论用于论文中是否恰当?
而且我的目的只是为了说明三个变量之间存在长期关系。
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报纸
ylei2006668
2009-11-25 18:31:21
结果应该是不存在协整关系的
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