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2658 4
2009-11-25
我在做三个一阶变量的JJ检验时,得到结果显示如下,也就是说三个变量可能存在三个协整关系,我的这个理解不知正确否?
这样得出的结果能直接拿来应用吗?
   
Hypothesized  Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
   
None *  0.979152  130.0110  29.79707  0.0000
At most 1 *  0.855161  48.73010  15.49471  0.0000
At most 2 *  0.321824  8.155325  3.841466  0.0043        

Hypothesized  Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
   
None *  0.979152  81.28087  21.13162  0.0000
At most 1 *  0.855161  40.57477  14.26460  0.0000
At most 2 *  0.321824  8.155325  3.841466  0.0043
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2009-11-25 12:57:57
三个协整关系应该是对的,你的信息不全面.
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2009-11-25 13:05:59
无语了 n个变量最多存在n-1个协整关系啊 上面不是写着很清楚么 at most 2
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2009-11-25 17:14:46
binggol 发表于 2009-11-25 13:05
无语了 n个变量最多存在n-1个协整关系啊 上面不是写着很清楚么 at most 2
但那只表示原假设是at most 2,得出的结论确是否定原假设的,那就是三个了咯。
我的问题是直接将这个结论用于论文中是否恰当?
而且我的目的只是为了说明三个变量之间存在长期关系。
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2009-11-25 18:31:21
结果应该是不存在协整关系的
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