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2010-05-21
请问Stata里dfgls的结果怎么解读?
DF-GLS for uhat                                          Number of obs =  1150

               DF-GLS tau      1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    7            -0.693           -3.480            -2.847            -2.560
    6            -0.682           -3.480            -2.849            -2.561
    5            -0.723           -3.480            -2.850            -2.562
    4            -0.716           -3.480            -2.851            -2.563
    3            -0.636           -3.480            -2.852            -2.564
    2            -0.605           -3.480            -2.853            -2.565
    1            -0.633           -3.480            -2.854            -2.566

Opt Lag (Ng-Perron seq t) =  4 with RMSE  .0221067
Min SC   = -7.600583 at lag  1 with RMSE  .0222276
Min MAIC = -7.615893 at lag  4 with RMSE  .0221067

从这里怎么看出几阶滞后最佳?
谢谢大家,真的特别急。
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2014-12-11 11:10:04
这里只给出了各个阶数的检验结果,没有给出选择标准指标
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