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求大神帮忙看看结果
RQHH
976 4
2018-03-09
stata的gmm模型中如何得到AR（1）、AR（2）的值
用estat abond命令得出的结果
estat abond

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
  +-----------------------+
  |Order |  z     Prob > z|
  |------+----------------|
  |   1  |-4.1985  0.0000 |
  |   2  |-3.1568  0.0016 |
  +-----------------------+
   H0: no autocorrelation

那个值作为AR(1)、AR（2）？
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黃河泉
2018-3-9 15:54:53
Order 1 就是 AR(1), Order 2 就是 AR(2)。
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RQHH
2018-3-9 15:58:49
黃河泉 发表于 2018-3-9 15:54
Order 1 就是 AR(1), Order 2 就是 AR(2)。
这个我知道，我想知道的是在table中填写AR(1)、AR(2)是p>z的值而不是z值对嘛？这个结果说是ar(2)没有通过检验，需要怎么调整还是要换方法了？
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黃河泉
2018-3-9 16:11:03
RQHH 发表于 2018-3-9 15:58
这个我知道，我想知道的是在table中填写AR(1)、AR(2)是p>z的值而不是z值对嘛？这个结果说是ar(2)没有通过 ...
这个较复杂，不容易说明。
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RQHH
2018-3-9 16:16:16
黃河泉 发表于 2018-3-9 16:11
这个较复杂，不容易说明。
方便留下你的qq或者微信吗？我想咨询下，做了好久总是不好，
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