xiao1207 发表于 2018-3-13 08:36
garch结果是要所有ARMA参数显著吗？那我这是ARMA选错了还是garch模型错了？PS我是根据下图选定了ARMA（4, ...

祝贺人大 发表于 2018-3-13 16:23
R方只是一方面的判定标准，不是绝对的

crystal8832 发表于 2018-3-13 16:44
为什么显著性差异这么大。

xiao1207 发表于 2018-3-16 13:46
这个问题解决了~谢谢老师！另外我想问一下，如果从一开始原序列不存在自相关我是不是就不用建ARMA方程了， ...

crystal8832 发表于 2018-3-16 23:35
不存在相关，直接建立GARCH就好啦。

xiao1207 发表于 2018-3-17 15:59
不用建均值方程的话那在建立GARCH的mean equation里输入什么呢？

soowhyme 发表于 2018-4-17 10:03
请问楼主是怎么把ARMA和GARCH结合的呢？