关于投资效率模型Biddle（2009）模型的疑问？？ - 经管之家

› 论坛 › 经济学论坛三区 › 微观经济学

关于投资效率模型Biddle（2009）模型的疑问？？

6828

4

收藏 2018-03-24

悬赏 2 个论坛币未解决

在计算投资效率的时候，大多数学者用的是Richardson（2006）的模型。但在对投资效率进行稳健性检验的时候，用Biddle（2009）模型（Investmenti,t+1 = β0 + β1 * Sales Growthi,t + εi,t+1 ）进行回归，发现系数完全不显著，P值甚至高达0.9，若用其残差继续来衡量投资效率，还能用吗？谢谢！！
PS：Richardson（2006）的P值都很小，完全可以用。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

晨晨晨晨晨儿

2019-4-27 16:00:32

你好我现在在做Biddle模型的投资效率，您能给我说一下具体怎么做吗？我不太能理解

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-1-15 12:02:58

您好！您最后怎么做的？我也是回归P值0.9多，怎么办

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-1-15 12:04:43

还有一种稳健性检验，他们把按Richardson方法算出的残差按分位数分成四份，然后以最大的和最小的那两组作为投资过度和不足

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2021-3-20 07:31:19

集宁一中发表于 2021-1-15 12:02
您好！您最后怎么做的？我也是回归P值0.9多，怎么办

你好，你也在做投资效率吗？可以交流交流吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群