现在有一面板数据,N=11,T=24,有7个自变量(不含时间和个体虚拟变量),模型拟定为双向固定效应,由于异方差、序列相关和截面相关,所以采用xtscc命令。现在的问题在于关于系数显著性的联合检验中,F检验的自由度参数不是很明白,
第一个参数29,计算式:7个自变量 + 24个时间虚拟变量 - drop第一个时间虚拟变量 - stata自行omit一个时间虚拟变量 = 29
第二个参数23,这个就不懂了,怎么计算出来的呢?
返回来看,
xtreg命令下估计双向固定效应模型,不附加选项,
自由度,
第一个为29,计算式同前
第二个为224,计算式:11*24 - 29 - 11个个体虚拟变量 = 224
这个还看得懂
然后在看另一个
xtreg命令下,附加robust选项
自由度,
第一个还是29
第二个是10,这个又是怎么计算出来的呢?
回过头来看了,
Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data
Author(s): John C. Driscoll and Aart C. Kraay
和The Stata Journal (2007)
7, Number 3, pp. 281- 312
Robust standard errors for panel regressions
with cross-sectional dependence
没有看到具体的说明,求助大家给予帮助,先行谢过!