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一阶差分估计量适不适合随机效应模型
楼主
guozhuli
6268
1
收藏
2009-11-28
大部分教材均指明随机效应的估计方法包括广义最小二乘法、组间估计量与组内估计量。
而固定效应的估计包括组内估计量、一阶差分估计量和最小二乘虚拟变量回归。
也就是说组内估计既适用于随机效应估计,也适用于固定效应。我个人觉得,一阶差分估计量
应该也适用于随机效应估计,不知大家观点如何?
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沙发
zhuhongfei
2009-11-28 18:02:56
within 和 Df(一阶差分)对于random effect来说都是consistant的但都不是 efficiency
所以对于random effect ,使用GLS,至于between根本就不用,因为数据样本失去很多,失去面板的意义了
同样是处理fixed effect。
考虑到efficiency, within 比Df强,所以Df基本不用
所以fixed effect要用within。
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