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2009-11-28
想要了解一下这方面的研究,经典的paper。问题的由来是这样的:我们常常可以留意到不同市场活跃程度和商品价格相互影响的示例,比如
1.房价高的时候大家都去买房,从而造成房价更高;房价低的时候大家都不买(观望),从而房价更低。
2.房价的例子可能涉及的时间比较长。短期的,每天股价的涨跌和成交量也保持了一定的相关性。
按照老一辈的说法,这个叫做”买涨不买跌“,西方哲学将具有这类特征的现象用”马太效应“来概括。不过这些都偏向于经验总结,不能很好的说明原因(就当成一个结果了,缺乏形成机制的数理描述)。那么目前对于这个问题,常用的模型有哪些,其思想是什么,望推荐。
short-term price formation
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2009-11-28 22:08:26
过程描述,应该有这方面的理论,否则交易员怎么做呢,没有这方面的理论指导?
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2009-11-28 22:24:40
(⊙_⊙)................................不太了解 希望版主尽快找到方法
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2009-11-28 22:53:41
hehe  zhide  xuexi
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2009-12-1 18:19:26
顶一下 好东西
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2009-12-12 19:22:41
没有童鞋做过相关的研究?
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