ADF单位根检验结果的检验形式怎么看？ - 经管之家

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ADF单位根检验结果的检验形式怎么看？

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收藏 2018-04-11

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L是代表是几阶差分？还是检验结果上的Lag Length？这是什么意思呢？如果有差分的话这里要不要表示？

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2018-4-11 13:09:59

(C,T,L)中的C,T,L分别表示模型中的常数项、时间趋势和滞后阶数。Lag Length表示的就是滞后阶数L。如果有差分，差分后仍然需要进行ADF检验。建议你多去看看易丹辉和高铁梅的书再去做模型

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